Belépés címtáras azonosítással
magyar nyelvű adatlap
angol nyelvű adatlap
Üzleti és pénzügyi elemzés
A tantárgy angol neve: Business and Financial Analytics
Adatlap utolsó módosítása: 2018. március 9.
Gazdaságinformatikus szak mesterképzés
Gazdasági elemző informatikus specializáció
Kósa Zsuzsanna Mária PhD egyetemi docens Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
Simon Csaba PhD egyetemi adjunktus Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
Alapvető pénzügyi és közgazdasági ismeretek, a befektetések és hitelek alapfogalmai
A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.
A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.
Kötelező előtanulmányi rend nincs.
A tantárgy a BMEGT35M403 tantárgy jogutódja.
Ezért akik már kreditet szereztek a BMEGT35M403 tárgyból, újra nem vehetik fel.
A tárgy általános célja a vállalatok külső értékelésének elméleti megalapozása, és az erre épülő befektetési tevékenység támogatása. Ezen belül speciális témák: az értékpapírok megítélése kockázat- és megtérülés számítások alapján, portfolió elmélet. Az üzleti életben gyakran felmerülő esetek, befektetési és hitelezési szituációk és a felmerülő pénzügyi kockázatok elemzése, az irreális, és túlzottan kockázatos tranzakciós felismerése, ajánlatokat, az elfogadható kompromisszumok megtalálása.
Vállalati mutatók a vállalat értékének és kockázatának megállapításához
• Vállalati tőkebevonás lehetséges formái, fedezeti stratégiák
• Hitel-árazás és hiteligény-értékelés, hitelek értékelő pontozása (scoring),
• Árfolyamkockázatok, hitelfelvételi kockázatok
o Üzleti esetpélda: beruházási számítások magas hitel-aránnyal
• Pénzügyi viselkedéstan: befektetői magatartások jellemzői,
• Nem pénzügyi befektetések jellemzői és kockázatai
• Pénzügyi befektetések, értékpapírok fajtái, értékpapír-piacok, pénzügyi piacok
• Értékpapír árazás, árkosár módszer, árfolyam előrejelzések
o Üzleti esetpélda elemzése: működő cég bevezetése a tőzsdére
• Kockázat megragadása, kockázat és hozam összefüggései, kockázat szétterítés, hozamkalkulálás
• Értékpapír és portfolió kiválasztás a várható megtérülések alapján
• Értékpapír-piacok jellemzői, megtérülés előrejelzése
• Portfolió elmélet, opciók és hatásuk, értékpapírok- és portfolióválogatás és elemzés,
o Üzleti esetpélda: Vállalati kötvénykibocsátás
• Kamatozó értékpapírok elemzése,
• Állami kötvények, ország-kockázat és infláció értékelése
• Vállalati kötvények árazása, eszköz-kosaras értékpapírok árazása
o Üzleti esetpélda: Nyugdíj-előtakarékosság
• Csődök előrejelzése pénzügyi modellekkel
• Komplex és adat-intenzív problémák feldolgozása és modellezése
Előadás, interaktív kérdezési lehetőséggel
a. A szorgalmi időszakban: 1 db. zárthelyi teljesítése.
b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga szóbeli kiegészítési lehetőséggel.
c. Elővizsga: nincs
d. Az aláírás megszerzésének és a vizsgára bocsátásnak feltétele, hogy a zárthelyi
pontszámának 10 pontból legalább 4 pontot el kell érnie.
A zárthelyi pótolható a szorgalmi időszakban a pótzárthelyire meghirdetett időpontban, valamint a pótlási időszakban a meghirdetett pót-pótzárthelyi időpontban különeljárási díj megfizetésével.
Előzetes egyeztetés alapján az előadások előtt és után, valamint az előadók fogadóórájában.
Kötelező irodalom: - Bodie, Kane, Marcus: Investments, Mc Graw Hill 8. edition, 2009. Ajánlott irodalom: • T. H. Davenport, J. G. Harris: Competing on Analytics: The New Science of Winning, Harvard Business Press, 2007 • A. Kuznetsov, The complete guide to capital markets for quantitative professionals, McGraw-Hill Professional, 2006 • E. A. Helfert: Techniques of Financial Analysis: A Guide to Value Creation, Edition: 11, McGraw-Hill/Irwin, 2003 • G. T. Friedlob, L. L. F. Schleifer: Essentials of Financial Analysis, John Wiley and Sons, 2003