Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

    Belépés
    címtáras azonosítással
    vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

    Üzleti és pénzügyi elemzés

    A tantárgy angol neve: Business and Financial Analytics

    Adatlap utolsó módosítása: 2017. július 2.

    Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
    Villamosmérnöki és Informatikai Kar

    Gazdaságinformatikus szak

    MSc képzés

    Gazdasági elemző informatikus szakirány

    Pénzügyi informatika szakirány
    Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
    GT35M403 0,2 3/0/0/v 4  
    3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sebestyén Zoltán,
    4. A tantárgy előadója

    Név:

    Beosztás:

    Tanszék, Int.:

    Dr. Kósa Zsuzsanna PhD

    egyetemi adjunktus

    Távközlési és Médiainformatikai Tsz.

    Dr. Ormos Mihály Ph.D.

    egyetemi docens

    Pénzügyek Tsz.
    5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Alapvető pénzügyi és közgazdasági ismeretek, a befektetések és hitelek alapfogalmai
    6. Előtanulmányi rend
    Kötelező:
    Training.code=("5N-MGAIN")

    A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

    A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

    Ajánlott:
    nincs
    7. A tantárgy célkitűzése A tárgy általános célja a vállalatok külső értékelésének elméleti megalapozása, és az erre épülő befektetési tevékenység támogatása. Ezen belül speciális témák: az értékpapírok megítélése kockázat- és megtérülés számítások alapján, portfolió elmélet. Az üzleti életben gyakran felmerülő esetek, befektetési és hitelezési szituációk és a felmerülő pénzügyi kockázatok elemzése, az irreális, és túlzottan kockázatos tranzakciós felismerése, ajánlatokat, az elfogadható kompromisszumok megtalálása.
    8. A tantárgy részletes tematikája     Vállalati mutatók a vállalat értékének és kockázatának megállapításához
        Vállalati tőkebevonás lehetséges formái, fedezeti stratégiák
        Hitel-árazás és hiteligény-értékelés, hitelek értékelő pontozása (scoring),
        Árfolyamkockázatok, hitelfelvételi kockázatok
    o    Üzleti esetpélda: beruházási számítások magas hitel-aránnyal

        Pénzügyi viselkedéstan: befektetői magatartások jellemzői,
        Nem pénzügyi befektetések jellemzői és kockázatai
        Pénzügyi befektetések, értékpapírok fajtái, értékpapír-piacok, pénzügyi piacok
        Értékpapír árazás, árkosár módszer, árfolyam előrejelzések
    o    Üzleti esetpélda elemzése: működő cég bevezetése a tőzsdére

        Kockázat megragadása, kockázat és hozam összefüggései, kockázat szétterítés, hozamkalkulálás
        Értékpapír és portfolió kiválasztás a várható megtérülések alapján
        Értékpapír-piacok jellemzői, megtérülés előrejelzése
        Portfolió elmélet, opciók és hatásuk, értékpapírok- és portfolióválogatás és elemzés,
    o    Üzleti esetpélda: Nyugdíj-előtakarékosság

        Kamatozó értékpapírok elemzése,
        Állami kötvények, ország-kockázat és infláció értékelése
        Vállalati kötvények árazása, eszköz-kosaras értékpapírok árazása
    o    Üzleti esetpélda: Vállalati kötvénykibocsátás

        Csődök előrejelzése pénzügyi modellekkel
        Komplex és adat-intenzív problémák feldolgozása és modellezése
    9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, interaktív kérdezési lehetőséggel
    10. Követelmények a.    A szorgalmi időszakban: 1 db. zárthelyi teljesítése.
    b.    A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga szóbeli kiegészítési lehetőséggel
    c.    Elővizsga: nincs
    d.    Az aláírás megszerzésének és a vizsgára bocsátásnak feltétele, hogy a zárthelyi pontszámának 10 pontból legalább 4 pontot el kell érnie;

    11. Pótlási lehetőségek A zárthelyi pótolható a szorgalmi időszakban a pótzárthelyire meghirdetett időpontban, valamint a pótlási időszakban a meghirdetett időpontban különeljárási díj megfizetésével.
    12. Konzultációs lehetőségek Előzetes egyeztetés alapján az előadások előtt és után, valamint az előadók fogadóórájában.
    13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Kötelező irodalom:
    -    Bodie, Kane, Marcus: Investments, Mc Graw Hill 8. edition, 2009.
    -    Magyarul is megjelent Bodie, Kane, Marcus: Befektetések,  Aula kiadó 2005.

    Ajánlott irodalom:
        T. H. Davenport, J. G. Harris: Competing on Analytics: The New Science of Winning, Harvard Business Press, 2007
        A. Kuznetsov, The complete guide to capital markets for quantitative professionals, McGraw-Hill Professional, 2006
        E. A. Helfert: Techniques of Financial Analysis: A Guide to Value Creation, Edition: 11, McGraw-Hill/Irwin, 2003
        G. T. Friedlob, L. L. F. Schleifer: Essentials of Financial Analysis, John Wiley and Sons, 2003
    14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
    Kontakt óra 42
    Készülés előadásra 15
    Készülés gyakorlatra 0
    Készülés laborra 0
    Készülés zárthelyire 16
    Házi feladat elkészítése 0
    Önálló tananyag-feldolgozás 7
    Vizsgafelkészülés + EM 40
    Összesen 120
    15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

    Név:

    Beosztás:

    Tanszék, Int.:

    Dr. Kósa Zsuzsanna PhD.

    Egyetemi adjunktus

    Távközlési és Médiainformatikai Tsz.

    Dr. Ormos Mihály

    Egyetemi docens

    Pénzügyek Tanszék