BME VIK - Pénzügyi folyamatok statisztikája

3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ketskeméty László,

4. A tantárgy előadója

Név:	Beosztás:	Tanszék, Int.:
Dr. Telcs András	egyetemi docens	Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A tárgy technikai tekintetben, matematikai, valószínűségszámítási alapismereteknél többet nem tételez fel.

6. Előtanulmányi rend

Ajánlott:

Valószínűségszámítás VISZA208

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat: -

VIMA9008 Igazságos játékok a pénzfeldobástól a tőzsdéig

Vima9008 Igazságos Játékok a pézfeldobástól a tőzsdéig

7. A tantárgy célkitűzése a A tantárgy célkitűzése:

A tárgy bevezető jellegű. Alapvető áttekintést ad a pénzügyi befektetések fajtáiról. Ismerteti jellegzetességeiket és funkciójukat, a leírásukhoz használt statisztikai alapokat. Betekintést ad a pénzügyi piacok működésébe, modellezésébe. A modellezés keretében először egy egyszerűbb szerencsejáték kerül bemutatásra. Megismerkedünk az entrópia fogalmával és alkalmazzuk optimális fogadási, befektetési stratégia kialakítására. Áttekintjük az elsődleges és származtatott termékeket és piaci szerepüket, a kereskedés módját és ennek informatikai hátterét.

7.b Megszerezhető képességek

A pénzügyi piacok működésének átlátása. A befektetések világában közkeletű téveszmék elkerülése. Áttekintés a pénzpiaci eszközök felett, statisztikai természetük megértése, kereskedésük sajátosságainak ismerete, azonosulás a befektető és a profi kereskedő nézőpontjával

8. A tantárgy részletes tematikája

1. Pénz, hitel, kamat, infláció, jelenérték.

2. Tőkepiaci termékek: részvény, kötvény, váltó.

3. Hozam, kockázat és szórás kapcsolata, portfoliók értékelése.

4. Az entrópia elemi bevezetése.

5. A portfolió stratégia információelméleti modellje.

6. Opciós ügyletek vételre és eladásra.

7. Európai és amerikai opciók.

8. Összetett opciók és fedezeti stratégiák.

9. Opciók árazása, a CRR formula, a Black-Scholes formula.

10. A pénzpiaci tranzakciók informatikai háttere.

11. A kockázatelemzés alapjai.

12. Idősorok elemzésének alapjai, AR folyamatok.

13. MA folyamatok és ARMA folyamatok.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: 1 zárthelyi. A zárthelyi 40%-os teljesítése az aláírás megszerzésének feltétele.

b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.

c. Elővizsga: lehetséges (az oktató engedélye alapján).

11. Pótlási lehetőségek

A zárthelyi pótlása az utolsó tanulmányi héten lehetséges.

12. Konzultációs lehetőségek az oktatóval való egyeztetés alapján.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Jegyzet, egyes előadások fóliái.

Száz János, Tőzsdei opciók vételre és eladásra, Tanszék Kft. Budapest, 1999.

Cover, T.M., Thomas J.A., Elements of information theory, Wiley, 1991.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra	56
Félévközi készülés órákra	10
Felkészülés zárthelyire	20
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés	34
Összesen	120

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:	Beosztás:	Tanszék, Int.:
Dr. Telcs András	egyetemi docens	SZIT