Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

    Belépés
    címtáras azonosítással

    vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

    Pénzügyi folyamatok statisztikája

    A tantárgy angol neve: Statistics of Financial Processes

    Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

    Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

    Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
    Villamosmérnöki és Informatikai Kar

    Mérnök Informatikus szak


    Szabadon választható tantárgy

    Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
    VISZAV88   4/0/0/v 4  
    3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ketskeméty László,
    4. A tantárgy előadója
    Név:

     

    Beosztás:

     

    Tanszék, Int.:

     

    Dr. Telcs András

     

    egyetemi docens

     

    Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

     

    5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

    A tárgy technikai tekintetben, matematikai, valószínűségszámítási alapismereteknél többet nem tételez fel.

    6. Előtanulmányi rend
    Ajánlott:

    Valószínűségszámítás VISZA208

    Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat: -

    VIMA9008 Igazságos játékok a pénzfeldobástól a tőzsdéig

    Vima9008 Igazságos Játékok a pézfeldobástól a tőzsdéig 

    7. A tantárgy célkitűzése a A tantárgy célkitűzése:

    A tárgy bevezető jellegű. Alapvető áttekintést ad a pénzügyi befektetések fajtáiról. Ismerteti jellegzetességeiket és funkciójukat, a leírásukhoz használt statisztikai alapokat. Betekintést ad a pénzügyi piacok működésébe, modellezésébe. A modellezés keretében először egy egyszerűbb szerencsejáték kerül bemutatásra. Megismerkedünk az entrópia fogalmával és alkalmazzuk optimális fogadási, befektetési stratégia kialakítására. Áttekintjük az elsődleges és származtatott termékeket és piaci szerepüket, a kereskedés módját és ennek informatikai hátterét.

    7.b Megszerezhető képességek

    A pénzügyi piacok működésének átlátása. A befektetések világában közkeletű téveszmék elkerülése. Áttekintés a pénzpiaci eszközök felett, statisztikai természetük megértése, kereskedésük sajátosságainak ismerete, azonosulás a befektető és a profi kereskedő nézőpontjával

     

    8. A tantárgy részletes tematikája

    1. Pénz, hitel, kamat, infláció, jelenérték.

    2. Tőkepiaci termékek: részvény, kötvény, váltó.

    3. Hozam, kockázat és szórás kapcsolata, portfoliók értékelése.

    4. Az entrópia elemi bevezetése.

    5. A portfolió stratégia információelméleti modellje.

    6. Opciós ügyletek vételre és eladásra.

    7. Európai és amerikai opciók.

    8. Összetett opciók és fedezeti stratégiák.

    9. Opciók árazása, a CRR formula, a Black-Scholes formula.

    10. A pénzpiaci tranzakciók informatikai háttere.

    11. A kockázatelemzés alapjai.

    12. Idősorok elemzésének alapjai, AR folyamatok.

    13. MA folyamatok és ARMA folyamatok.

     

     

    9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

    Előadás

    10. Követelmények

    a. A szorgalmi időszakban: 1 zárthelyi. A zárthelyi 40%-os teljesítése az aláírás megszerzésének feltétele.

    b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.

    c. Elővizsga: lehetséges (az oktató engedélye alapján).

     

     

    11. Pótlási lehetőségek

    A zárthelyi pótlása az utolsó tanulmányi héten lehetséges.

    12. Konzultációs lehetőségek az oktatóval való egyeztetés alapján.

     

    13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Jegyzet, egyes előadások fóliái.

    Száz János, Tőzsdei opciók vételre és eladásra, Tanszék Kft. Budapest, 1999.

    Cover, T.M., Thomas J.A., Elements of information theory, Wiley, 1991.

     

    14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
    Kontakt óra56
    Félévközi készülés órákra10
    Felkészülés zárthelyire20
    Házi feladat elkészítése 
    Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
    Vizsgafelkészülés34
    Összesen120
    15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
    Név:

     

    Beosztás:

     

    Tanszék, Int.:

     

    Dr. Telcs András

     

    egyetemi docens

     

    SZIT