Bevezetés a származtatott tőzsdei termékek elméletébe

A tantárgy angol neve: Introduction to the Theory of the Burse

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMA9148   4/0/0/v 5 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr Telcs András

Adjunktus

Számítástudományi és Információelméleti Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Valószínűségszámítás, Tömegkiszolgálás

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Neptun-kód Cím ---

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy középpontjában a Nobel díjjal jutalmazott Merton és Scholes valamint Black által kidolgozott modell és az abból kifejlődött sztohasztikus elmélet áll. Célunk a minimális technikai apparátus kiépítése alapján átfogó képet adni a származtatott termékek természetéről és értékének meghatározásáról.

8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Tőzsdei termékek – első ismerkedés

  2. Részvények, kötvények határidős ügyletek

  3. Diszkrét idő – véletlen bolyongás a Wall street -en
  4. A binomiális modell
  5. Martingálok
  6. A Itó formula
  7. Önfinanszírozó stratégiák
  8. Martingálok reprezentációja
  9. A Black-Scholes formula és következményei
  10. Az európai és amerikai opciók értékelése
  11. A volatilitás és becslése
  12. A görög betűk
  13. Egzotikus opciók
  14. Portfólió
  15. Log-optimalitás
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)
10. Követelmények
  1. A vizsgaidőszakban:

Szóbeli vizsga

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Jegyzet nincs.

Ajánlott irodalom:

R.J. Elliot, P.E. Kopp, Mathematics of Financial Markets, Springer, 2000

Kiegészítő irodalom

F. Black, M. Scholes, The pricing of Options and Corporate Liabilities, J. of Political Economy, 81, 1973, 637-654

R. Merton, Theory of rational option pricing, Bell J. of Economics and Management Science, 4,1973 637-654

Száz János, Tőzsdei Opciók vételre és eladásra, Tanszék Kft. Budapest, 1999

N.H. Bingham, Rüdinger Kiesel, Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives, Springer 1998

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr Telcs András

adjunktus

Számítástudományi és Információelméleti Tanszék