Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

    Belépés
    címtáras azonosítással
    vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

    Bevezetés a származtatott tőzsdei termékek elméletébe

    A tantárgy angol neve: Introduction to the Theory of the Burse

    Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

    Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

    Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
    Villamosmérnöki és Informatikai Kar

    Villamosmérnöki Szak

    Műszaki Informatika Szak

    Választható tárgy
    Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
    VIMA9148   4/0/0/v 5 1/1
    4. A tantárgy előadója

    Név:

    Beosztás:

    Tanszék, Int.:

    Dr Telcs András

    Adjunktus

    Számítástudományi és Információelméleti Tanszék
    5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

    Valószínűségszámítás, Tömegkiszolgálás

    6. Előtanulmányi rend
    Ajánlott:

    Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

    Neptun-kód Cím ---

    7. A tantárgy célkitűzése

    A tárgy középpontjában a Nobel díjjal jutalmazott Merton és Scholes valamint Black által kidolgozott modell és az abból kifejlődött sztohasztikus elmélet áll. Célunk a minimális technikai apparátus kiépítése alapján átfogó képet adni a származtatott termékek természetéről és értékének meghatározásáról.

    8. A tantárgy részletes tematikája
    1. Tőzsdei termékek – első ismerkedés

    2. Részvények, kötvények határidős ügyletek

    3. Diszkrét idő – véletlen bolyongás a Wall street -en
    4. A binomiális modell
    5. Martingálok
    6. A Itó formula
    7. Önfinanszírozó stratégiák
    8. Martingálok reprezentációja
    9. A Black-Scholes formula és következményei
    10. Az európai és amerikai opciók értékelése
    11. A volatilitás és becslése
    12. A görög betűk
    13. Egzotikus opciók
    14. Portfólió
    15. Log-optimalitás
    9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)
    10. Követelmények
    1. A vizsgaidőszakban:

    Szóbeli vizsga

    13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

    Jegyzet nincs.

    Ajánlott irodalom:

    R.J. Elliot, P.E. Kopp, Mathematics of Financial Markets, Springer, 2000

    Kiegészítő irodalom

    F. Black, M. Scholes, The pricing of Options and Corporate Liabilities, J. of Political Economy, 81, 1973, 637-654

    R. Merton, Theory of rational option pricing, Bell J. of Economics and Management Science, 4,1973 637-654

    Száz János, Tőzsdei Opciók vételre és eladásra, Tanszék Kft. Budapest, 1999

    N.H. Bingham, Rüdinger Kiesel, Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives, Springer 1998

    15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

    Név:

    Beosztás:

    Tanszék, Int.:

    Dr Telcs András

    adjunktus

    Számítástudományi és Információelméleti Tanszék