Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

    Belépés
    címtáras azonosítással
    vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

    Pénzügyi információs rendszerek

    A tantárgy angol neve: Financial Information Systems

    Adatlap utolsó módosítása: 2017. január 26.

    Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
    Villamosmérnöki és Informatikai Kar     		Pénzügy és számvitel alapszak
    Pénzügyi-számviteli informatika specializáció
    Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
    VIHIA077   2/2/0/v 5  
    3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Levendovszky János,
    4. A tantárgy előadója Dr. Levendovszky János egyetemi tanár Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
    5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Valószínűségszámítás
    6. Előtanulmányi rend
    Ajánlott:
    Matematikai statisztika
    7. A tantárgy célkitűzése A tárgy a pénzügy szektor információs technológiájába és algoritmikus folyamataiba ad bevezetést.
    A tárgy sikeres elvégzésével a hallgatók megértik az információs technológiák és algoritmusok hatását a bank és pénzpiaci rendszereken. Bepillantást nyerhetnek a pénzügyi IT legfrissebb alkalmazásaiba és real-time kockázatanalízisbe.

    8. A tantárgy részletes tematikája
    1. Bevezetés, célok a tárgy áttekintése
    2. A pénzügyi szolgáltató vállalatok információs rendszereinek áttekintése, az információs technológiák és pénzpiac kölcsönhatása, a pénzügyi tevékenységek változása, trendjei
    3. Statisztikai cashflow magamenet probléma
    4. A Chernoff bound használata a statisztikai cashflow management problémára
    5. Pénzpiacok osztályozása kereskedési technológiák szerint  I (continuous order driven, periodic call auction),
    6. Pénzpiacok osztályozása kereskedési technológiák szerint  II (quote driven, hybrid markets)
    7. Kereskedési stratégiák – limit order vs. market order,  a limit order-ek árazása, letörési valószínűségek, kereskedés minimum információval
    8. Algoritmikus kereskedés I (esemény alapú kereskedés, , legjobb kivitelezés,  implementation shortfalls, kereskedési stratégiák elrejtése)
    9. Algoritmikus kereskedés II  (lineáris előrejelzési algoritmusok)
    10. Algoritmikus kereskedés III (neurális előrejelzési algoritmusok)
    11. Algoritmikus kereskedés IV (SVM alapú előrejelzési algoritmusok)
    12. Algoritmikus kereskedés V (portfolio optimalizálás és MPT)
    13. Algoritmikus kereskedés VI (mean reverting portfolio optimalizálás)
    14. Algortimikus kereskedés VII (exteremális sajátérték problémák real-time megoldásai, Oja algorimus)
    15. Erőforrásmenedzsment és optimális munkapartíció pénzügyi számításokhoz
    16. Routing rendszerek és rendelési illeszkedés, on-line pénzpiacok valuta, kötvény és derivatívák kereskedésére
    17. Bank és kifizetési rendszerek, Straight Through Processing rendszerek ,
    18. Pénzügy instrumentumok (részvények, kötvények, más equities)
    19. Kötvény analízis (paraméterek, yield curves, time to maturity …etc.)
    20. Opciókereskedés (sell and buy options, opció görbék és kockázat minimalizálás)
    21. Összefoglaló a tőzsdékről  (a Capital Asset Pricing – CAPM modell), piaci  dinamika és egyensúlyi árak,
    22. Az Efficient Market Hypothesis – EHM hipotézis  és véletlen bolyongások
    9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat
    10. Követelmények

    Az aláírás megszerzésének a feltétele a Zh-n (PZh-n) megszerzett legalább elégséges osztályzat. Elégségeshez a vizsgán legalább 50%-ot kell elérni. A jegy 50%-ban Zh-n elért jegy és 50%-ban a vizsgán nyújtott teljesítmény alapján alakul ki (feltéve, hogy mindkét esetben a minimumszintet teljesítette a hallgató).

    11. Pótlási lehetőségek  1 Pzh, és ismétlő vizsgák
    12. Konzultációs lehetőségek Heti egy alkalommal
    13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Vígvári András: Pénzügyi rendszertan
    Fredman, R: “An introduction to financial technology”
    John. C. Hul: „ Options, futures and other derivatives” Prentice-Hall , 1998

    14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
    Kontakt óra56
    Félévközi készülés órákra14
    Felkészülés zárthelyire20
    Házi feladat elkészítése0
    Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
    Vizsgafelkészülés60
    Összesen150
    15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Levendovszky János egyetemi tanár Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék